BWB中性一期
策略参数
时间周期:2021-01-01至2023-02-01
因子:(Boll_count, [34], True), (Adosc,[34], False)
持仓周期:7天
杠杆:1
选币池:BTC、ETH、BNB、DEFI、BTCDOM
选币数量:1
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策略表现:
累计净值:5.3
年化收益:123.76%
最大回撤:-17.55%
收益回撤比:7.05
适当扩展选币池子,可以手工增加你觉得不错的币
资金容量:
一个offset 可以放10万U,7个offset可以放70万U
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hold_period = '1D'.replace('h', 'H').replace('d', 'D') long_select_coin_num = 0.1 short_select_coin_num = 0.2 factor_list = [ ('ILLQMean', True, 14, 1) # 因子名(和factors文件中相同),排序方式,参数,权重。 ] filter_list = [ ('PctChange', 7) # 因子名(和factors文件中相同),参数 ]
hold_period = '1D'.replace('h', 'H'
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