风1风2各个行情对比
| 小涨大涨 | 小涨大跌或震 | 小震大震 | 小跌大涨或震 | 小跌大跌 | |
| 适合的动量 | 长 | 短 | 长 | 长 | 短 |
| 风1 | 小市值回调容易切到大市值，错过小市值反弹 | 能拿到大部份小市值收益，且降低回撤 | 容易反复打脸 | 小市值暴力反弹，容易被骗进去杀 | 能避开暴跌，吃到阶段性行情 |
| 风2 | 小幅度的震荡回调不会轮动大市值 | 同样能避开回撤，且更快从空仓切回小市值 | 震荡行情能稳定拿一个策略，基本上不会反复打脸 | 进入大市值行情后可以稳拿大市值 | 暴涨暴跌时比风1更灵敏，遇到震荡也能避免打脸 |
低波动时大参数选择的策略收益更高
高波动时小参数选择的策略收益更高
风2范式
自己选定的小参数＊ 波动_rank_max + 自己选定的大参数 * （1 -波动_rank_max)
短动量 * 波 + 长动量 * （１－波）
因此，波动极端大时策略更多使用小参数，反之会更多使用大参数
看个实际的例子：
小市值 短期涨 长期跌 波动小
大市值 短期跌 长期涨 波动小
结论：
风２在子策略波动小的时候，使用大参数
当有子策略波动放大时，会使用小参数来快速切入或逃离
风２默认策略
回测时间：20140101～20240425
周期：W_0~Ｗ4
选股数：30
投票因子：bais_10 * bbw_10_rank250+bias_250*(1-bbw_10_rank250)
空仓条件：250日价格分位数 > 0.8 且 bias_10 < 0
动量参数：短动量20，长动量250
波动参数：过去10天的波动，在250天内看分位数（10和250分别对应锁死）